如何证明相关系数等于标准化回归系数

xxxspy 2023-07-25 18:39:30
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在做结构方程的教学中, 我们经常说因子载荷就是因子与测量指标之间的相关系数;
但是, 在模型中我们又将因子载荷定义为回归系数, 例如: i = b * f + e;
在这个公式中, i代表题目分, f代表因子分析, b代表因子载荷,
因子分乘以因子载荷就是题目分, 很明显因子载荷就是回归系数;
这时候很多同学就会混淆, 到底因子载荷是相关系数还是回归系数?

造成混淆的原因是, 在简单回归分析中(一元线性回归), 标准化路径系数(回归系数)等于相关系数。
我们今天来证明一下标准化路径系数等于相关系数。

我们先规定几个参数:

$ \beta = { Cov(X,Y) \over DX } \\ = { Cov(X,Y) \over \sqrt{DX} · \sqrt{DX} } \\ = { Cov(X,Y) \over \sqrt{DX} · \sqrt{DX} } · { \sqrt{DY} \over \sqrt{DY} } \\ = { Cov(X,Y) \over \sqrt{DX} · \sqrt{DY} } · { \sqrt{DY} \over \sqrt{DX} } \\ = ρ_{XY} · { \sqrt{DY} \over \sqrt{DX} } $

关于在简单回归模型(一元线性回归)中, 相关系数与决定系数是什么关系呢?可以看这篇博文,公式证明相关系数的平方等于决定系数R方

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