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python 线性代数:[15]从协方差阵计算相关阵

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其实Python的numpy包有可以直接计算相关矩阵/协方差矩阵的方法,但是这篇文章是教大家如何理解他俩之间的关系的,所以我们给出协方差矩阵,求相关矩阵。利用公式:

  • 引入numpy模块
  • 创建一个协方差矩阵
    这个矩阵为:
  • 我们先求得协方差矩阵的尺寸
  • 生成一个与sigma同大小的单位矩阵:e
    输出为:
  • 计算方差矩阵,其实就是利用单位矩阵消除协方差矩阵中的非对角线元素
  • 求得标准差矩阵
  • 求得标准差的逆矩阵
  • 根据公式就求得了相关系数矩阵

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