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python 线性代数:[16]线性组合均值协方差阵

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这里从《实用多元统计分析》(理查德~约翰逊)这本书里摘出一个例子,看题目:

  • 引入相关模块
  • 创建几个符号,代码已知量
  • sigma代表已知的X矩阵的协方差矩阵
    sigma =
  • u代表已知的x矩阵的均值向量
    这是均值向量
  • 、这是线性组合的系数矩阵
  • 计算均值向量,利用均值向量的计算公式:
    代码为:
    求得:
  • 同样,我们利用协方差矩阵的公式:
    代码为:

  • 求得结果为:

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